Tag: optimización

Una implementación de codificación para la optimización de la cartera con skfolio para crear pruebas, ajustar y comparar estrategias de inversión modernas

precios_factor = load_factors_dataset() X_full, F_full = precios_to_returns(precios, precios_factor) X_tr, X_te, F_tr, F_te = train_test_split( X_full, F_full, test_size=0.33, shuffle=False ) fm = MeanRisk( Objective_function=ObjectiveFunction.MAXIMIZE_RATIO, Risk_measure=RiskMeasure.VARIANCE, prior_estimator=FactorModel(), ) fm.fit(X_tr, F_tr) ptf_fm =…

Una guía completa de codificación de un extremo a otro para el seguimiento de experimentos de MLflow, la optimización de hiperparámetros, la evaluación de modelos y la implementación de modelos en vivo

mejor_C = mejor best_solver = mejor final_pipe = Tubería () con mlflow.start_run(run_name=”final_model_run”) como final_run: final_pipe.fit(X_train, y_train) proba = final_pipe.predict_proba(X_test) pred = (proba >= 0.5).astype(int) metrics = { “test_auc”: float(roc_auc_score(y_test, proba)),…