Una implementación de codificación para la optimización de la cartera con skfolio para crear pruebas, ajustar y comparar estrategias de inversión modernas
precios_factor = load_factors_dataset() X_full, F_full = precios_to_returns(precios, precios_factor) X_tr, X_te, F_tr, F_te = train_test_split( X_full, F_full, test_size=0.33, shuffle=False ) fm = MeanRisk( Objective_function=ObjectiveFunction.MAXIMIZE_RATIO, Risk_measure=RiskMeasure.VARIANCE, prior_estimator=FactorModel(), ) fm.fit(X_tr, F_tr) ptf_fm =…